Эконометрика: анализ временных рядов

О курсе

Целью курса является обучение студентов современным методам эконометрического моделирования одномерных временных рядов, формирование у студентов представления о методологии эмпирического исследования и возможностях эконометрических моделей и границ их применения, а также выработка навыков работы с реальными экономическими данными.

По окончании данного курса обучающийся будет знать:

1. основные методы эконометрического моделирования;
2. возможности эконометрических моделей и границы их применения;
3. основные определения, понятия и модели, связанные с временными рядами.

По окончании данного курса обучающийся будет уметь:

1. тестировать гипотезы о нестационарности временного ряда;
2. пользоваться методами анализа и прогнозирования стационарных и интегрированных временных рядов;
3. пользоваться такими программными средствами, как R, Stata и Gretl.

По окончании данного курса обучающийся будет владеть:

1. методами анализа на модели ARMA и ARIMA;
2. навыками работы с реальными экономическими данными;
3. базовыми фактами, касающиеся оценивания основных числовых характеристик (среднее, дисперсия, автокорреляционная и частная автокорреляционная функции) стационарного временного ряда.